به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست «آپشن ها و نوسان؛ از بلک شولز تا صرف ریسک نوسان» دکتر اسماعیل صفایی - کوانت ارشد در بزرگترین موسسات مالی کانادا - دکتری مدل سازی عددی از دانشگاه تورنتو - مدیر کوانت در TD securities - مدیر ریسک در RBC و BMO و - Lead Quant Developer در Morgan Stanley سخنرانی خواهد کرد.
در معرفی این نشست آمده است: «آپشنها قلب تپندهی مهندسی مالی مدرناند؛ اما پشت هر قیمت، دنیایی از ریاضیات و ریسک نهفته است. در این رویداد از یونانیها (Greeks) آغاز میکنیم، به تمایز نوسان ضمنی و تحققیافته میپردازیم و در نهایت به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا فروش آپشن در بلندمدت سودده بوده و «صرف ریسک نوسان» (Volatility Risk Premium) به چه معناست.»
این نشست شنبه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت مجازی برگزار می شود. اطلاعیه این نشست تاکید می کند که علاقه مندان به این نشست می توانند جهت ثبت نام داخل گروه (کلیک کنید) عضو شوند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما